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HERRAMIENTAS

Nosotros te suministramos herramientas utiles para diferentes mercados

Para cada tipo de herramienta escribimos un breve articulo ,donde explicamos aspectos basicos del tema y de la misma forma listamos algunas referencias utiles para profundizar el tema. Tambien adjuntamos archivos donde se ilustran como se realizan los calculos para que los usuarios los puedan replicar. Muchas de nuestras herramientas estan construidas en Pythom, en R o en Excel.Phyton y R son programas de uso libre, y son herramientas muy potentes para realizar calculos matematicos y estadisticos. Muchas de las firmas de trading independientes estan usando estos programas actualmente debido a su versatilidad, y alta calidad. La mayoria de herramientas que adjuntamos en Python usan las librerias complementarias Spicy y Matplatlib por lo cual recomiendo instalarlas. Tambien adjuntamos herramientas construidas en hojas de calculo Excel, muchas veces algo de programacion en VBA. Esperamos que las herramientas sean de utilidad y que ayuden a aumentar sus conocimientos.

OPCIONES Y VOLATILIDAD

Formula de Heston

El modelo de Heston hace parte de la familia de modelos que usan volatilidad estocástica. El modelo es bastante popular entre los traders de opciones (sobre todo de opciones FX) …

 

 

Formula de Black

La fórmula de Black es muy similar a la fórmula de Black-Scholes pero en lugar de utilizar el precio spot del activo subyacente utiliza su precio forward. La fórmula inicialmente …

 

 

SUPERFICIE DE VOLATIDADES

La superficie de volatilidades es la relación que existe entre la volatilidad implícita de opciones con diferentes strikes y vencimientos.

 

 

FORMULA DE BLACK SCHOLES

La fórmula de Black-Scholes es quizás una de las más importantes que se han desarollado en el área de las finanzas. Fue desarrollada por Fisher Black y Myron Scholes con grandes …

 

 

Volatilidad implícita

La volatilidad implícita es un concepto que está estrechamente ligado a la Fórmula de Black Scholes. En términos resumidos: Es el valor del parámetro “volatilidad”, que debe ingresarse …

 

 

ALGO-TRADING

El Filtro de Alexander

El filtro de Alexander es quizás una de las primeras reglas de trading que se publicaron en la literatura económica. El método consiste en mantenerse largo (corto) en una posición mientras …

 

 

Tests de Eficiencia - Prueba de Corridas

En el trading algorítmico es importante descubrir que tan eficiente es un mercado antes de empezar a operarlo. El Test de las corridas es una prueba sencilla que muestra la probabilidad …

 

 

TASAS DE INTERES

Swaptions - F. Black

En esta herramienta mostramos como los swaptions pueden ser valorados usando la fórmula de black. Un swaption no es más que una opción para entrar en un swap en el futuro…

 

Caps y Floors - F. Black

En esta herramienta se muestra como utilizar la fórmula de Black para calcular el precio de Caps y Floors sobre tasas de interés. Se muestra como estas opciones se pueden…

 

Componentes principales

El análisis de componentes principales (ACP) es una técnica bastante utilizada en el trading de tasas de interés. Esta es una técnica de reducción de dimensionalidad. En esta…

 

Opciones sobre bonos - F. Black

La fórmula de Black se utiliza ampliamente en la valoración de opciones europeas sobre bonos. En esta herramienta describimos la fórmula cuando se utiliza para esta…

 

Interpolación curva de tasas de interés

El rendimiento hasta el vencimiento de un bono es una medida útil para efectos de comparación. Sin embargo hay otras medidas que contienen mucha más información…

 


SIMULACRO DE MONTECARLO

Simulación Vacisek

Este proceso es del tipo reversión a la media y se clasifica como un proceso Orhnstein-Uhlenbeck. Oldrich Vacisek propuso el modelo en 1977 para describir la evolución de la tasa…

 

Simulación Salto-Difusión

Los procesos de difusión como el MBG son bastante utilizados en las finanzas. La distribución de retornos de estos procesos es de tipo normal. En la práctica…

 

Simulación CIR

El proceso CIR (Cox-Ingersoll-Ross) es un proceso estocástico del tipo raíz cuadrada. Está clasificado como un modelo de tasa corta de un factor y permite mirar la evolución de la…

 

Simulación MBG

El Movimiento Browniano Geométrico es quizás uno de los procesos estocásticos más utilizados en el campo de las finanzas. En esta herramienta explicamos como se…

 

DERIVADOS DE CRÉDITO

Credit Default Swap

Los credit default swaps son una clase de derivados bastante utilizados para operar el riesgo de crédito de un emisor particular.  A partir de las cotizaciones de estos…

 

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Quant Trading cuenta con un foro donde los usuarios suben sus comentarios y debaten temas de interes, visitalo !

Complementos

Python

Python es un lenguaje de programación que te permite trabajar quicklyand integrar los sistemas con mayor eficacia. Aprende más

R

R es un entorno de software libre para computación y gráficos estadísticos. Se compila y ejecuta en una amplia variedad de plataformas UNIX, Windows y MacOS. Aprende más

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Scipy

SciPy (pronunciado “Sigh Pie”) es un ecosistema basado  en  Python   del software de código abierto para las matemáticas, la ciencia y la ingeniería. Aprende más

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Matplotlib

Matplotlib es una biblioteca conspirar  python  2D  que  produce  figuras de calidad la publicación en una variedad de formatos impresos y entornos interactivos a través de plataformas. Aprende más

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