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OPCIONES Y VOLATILIDAD

Nosotros te suministramos herramientas utiles para diferentes mercados

LA FÓRMULA DE HESTON

El modelo de Heston hace parte de la familia de modelos que usan volatilidad estocástica. El modelo es bastante popular entre los traders de opciones (sobre todo de opciones FX) debido a que ayuda a entender de manera intuitiva parámetros como la correlación entre el spot y la volatilidad y la …

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LA FÓRMULA DE BLACK

La fórmula de Black es muy similar a la fórmula de Black-Scholes pero en lugar de utilizar el precio spot del activo subyacente utiliza su precio forward. La fórmula inicialmente fue desarrollada para futuros sobre materias primas pero en los años 80s se empezó a utilizar masivamente para valorar …

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SUPERFICIE DE VOLATILIDADES

La superficie de volatilidades es la relación que existe entre la volatilidad implícita de opciones con diferentes strikes y vencimientos.
Dado que solo existe un conjunto discreto de opciones en el mercado debemos utilizar técnicas de interpolación para obtener la volatilidad implícita de una …

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LA VOLATILIDAD IMPLÍCITA

La volatilidad implícita es un concepto que está estrechamente ligado a la Fórmula de Black Scholes. En términos resumidos: Es el valor del parámetro “volatilidad”, que debe ingresarse en la fórmula para obtener el valor de de mercado de la opción. En EXCEL podemos calcular este valor fácilmente …

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LA FÓRMULA DE BLACK-SCHOLES

La fórmula de Black-Scholes es quizás una de las más importantes que se han desarollado en el área de las finanzas. Fue desarrollada por Fisher Black y Myron Scholes con grandes aportes de Robert Merton en 1973. Esta simple herramienta es una implementación en Python que permite calcular …

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FÓRMULA DE OPCIONES BINARIAS

Las opciones binarias han ganado muchísima popularidad en los últimos años, debido principalmente a que empezaron a ser comercializadas en forma masiva por algunos brokers en Internet. Sin embargo este tipo de opciones existen desde hace un par de décadas y se han usado bastante sobre todo en los mercados de Forex. Esta herramienta proporciona una calculadora para obtener el precio de una opción binaria, también conocidas como digitales o “Cash or Nothing”.  …

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Complementos

Python

Python es un lenguaje de programación que te permite trabajar quicklyand integrar los sistemas con mayor eficacia. Aprende más

R

R es un entorno de software libre para computación y gráficos estadísticos. Se compila y ejecuta en una amplia variedad de plataformas UNIX, Windows y MacOS. Aprende más

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Scipy

SciPy (pronunciado “Sigh Pie”) es un ecosistema basado  en  Python   del software de código abierto para las matemáticas, la ciencia y la ingeniería. Aprende más

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Matplotlib

Matplotlib es una biblioteca conspirar  python  2D  que  produce  figuras de calidad la publicación en una variedad de formatos impresos y entornos interactivos a través de plataformas. Aprende más

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