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OPCIONES Y VOLATILIDAD

Nosotros te suministramos herramientas utiles para diferentes mercados

FORMULA DE BLACK-SCHOLES

El modelo de Heston hace parte de la familia de modelos que usan volatilidad estocástica. El modelo es bastante popular entre los traders de opciones (sobre todo de opciones FX) debido a que ayuda a entender de manera intuitiva parámetros como la correlación entre el spot y la volatilidad y la volatilidad de la volatilidad. Este modelo hace uso de una fórmula semi-analítica (hay que realizar una integración numérica) para calcular el precio de una opción. Adjuntamos un documento explicativo y una implementación en Python para el precio de una CALL europea.

Tipo de Herramienta: 
Opciones y Volátidad

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Python es un lenguaje de programación que te permite trabajar quicklyand integrar los sistemas con mayor eficacia. Aprende más

R

R es un entorno de software libre para computación y gráficos estadísticos. Se compila y ejecuta en una amplia variedad de plataformas UNIX, Windows y MacOS. Aprende más

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Scipy

SciPy (pronunciado “Sigh Pie”) es un ecosistema basado  en  Python   del software de código abierto para las matemáticas, la ciencia y la ingeniería. Aprende más

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Matplotlib

Matplotlib es una biblioteca conspirar  python  2D  que  produce  figuras de calidad la publicación en una variedad de formatos impresos y entornos interactivos a través de plataformas. Aprende más

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