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FóRMULA DE BLACK

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LA FORMULA DE BLACK

La fórmula de Black es muy similar a la fórmula de Black-Scholes pero en lugar de utilizar el precio spot del activo subyacente utiliza su precio forward. La fórmula inicialmente fue desarrollada para futuros sobre materias primas pero en los años 80s se empezó a utilizar masivamente para valorar derivados sobre tasas de interés. Estos derivados tienen una complejidad extra y es que tanto el perfil de pagos como la función de descuento utilizan la tasa de interés simultáneamente. En esta herramienta explicamos porque se puede utilizar la fórmula para valorar derivados de tasas de interés haciendo uso de la teoría de cambio de medida. Adjuntamos un archivo de EXCEL con la implementación de la fórmula.

Tipo de Herramienta: 
Opciones y Volátidad

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