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OPCIONES Y VOLATILIDAD

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LA VOLATILIDAD IMPLÍCITA

La volatilidad implícita es un concepto que está estrechamente ligado a la Fórmula de Black Scholes. En términos resumidos: Es el valor del parámetro “volatilidad”, que debe ingresarse en la fórmula para obtener el valor de de mercado de la opción. En EXCEL podemos calcular este valor fácilmente haciendo uso de la función valor objetivo. Pero que sucede si no tenemos acceso a EXCEL? O si tenemos que hacer el cálculo repetitivamente para diferentes strikes y vencimientos? Acá proveemos una herramienta para calcular la volatilidad implícita de opciones europeas. Escribimos un documento en formato PDF en donde explicamos el procedimiento matemático para calcularla.

La implementación se hizo en Python mediante 3 archivos. El archivo BS contiene la función bsformula que sirve para calcular el precio de una opción y la función bsimpvol que sirve para calcular la volatilidad implícita. Esta última función llama los módulos Bisect.py y NewtonRaphson.py que sirven para calcular la volatilidad implícita de dos maneras distintas.

Puede descargar los documentos en los siguientes links:

Tipo de Herramienta: 
Opciones y Volátidad

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