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SUPERFICIE DE VOLATILIDADES

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SUPERFICIE DE VOLATILIDADES

La superficie de volatilidades es la relación que existe entre la volatilidad implícita de opciones con diferentes strikes y vencimientos.

Dado que solo existe un conjunto discreto de opciones en el mercado debemos utilizar técnicas de interpolación para obtener la volatilidad implícita de una opción que no esté en este conjunto discreto de puntos. Adjuntamos un artículo en PDF en donde se explican con detalle algunos métodos de interpolación. Igualmente adjuntamos una herramienta en EXCEL en donde se pueden ver los ejemplos de los cálculos. En la parte final del documento hay un anexo técnico en donde se explica la interpolación de Splines Cúbicos Naturales. Se pueden descargar en los siguientes links:

Tipo de Herramienta: 
Opciones y Volátidad

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Superficie de volatidades
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