header-01

SIMULACIÓN DE MONTECARLO

Nosotros te suministramos herramientas utiles para diferentes mercados

SIMULACIÓN CIR

El proceso CIR (Cox-Ingersoll-Ross) es un proceso estocástico del tipo raíz cuadrada. Está clasificado como un modelo de tasa corta de un factor y permite mirar la evolución de la tasa de interés instantánea en un período de tiempo. El proceso se puede simular de manera exacta a partir de la distrubución Chi Cuadrada. Adjuntamos un documento explicativo y su implementación en Python.

Tipo de Herramienta: 
Simulación de Montecarlo

Descarga .PDF
Descarga .PDF
Descarga .ZIP
Descarga .ZIP

Comparte con tus amigos estas herramientas

BKlkJebmPOR0yIC6x1cP10DcpObG9qKYRaFACp9IEEb0rUrsscJ5zfLzaY0rP9X3sP5OXg=w1252-h525

¿ TIENES DUDAS ?
REVISA EL FORO

Quant Trading cuenta con un foro donde los usuarios suben sus comentarios y debaten temas de interes, visitalo !

Complementos

Python

Python es un lenguaje de programación que te permite trabajar quicklyand integrar los sistemas con mayor eficacia. Aprende más

R

R es un entorno de software libre para computación y gráficos estadísticos. Se compila y ejecuta en una amplia variedad de plataformas UNIX, Windows y MacOS. Aprende más

W9Z0pUbthZ0Oo2shNA2z8KK8RwQtRxCBrTO0jWnV_VROE11XfcWetEl8hL75N6QvPEGp_Q=w1252-h525

Scipy

SciPy (pronunciado “Sigh Pie”) es un ecosistema basado  en  Python   del software de código abierto para las matemáticas, la ciencia y la ingeniería. Aprende más

W9Z0pUbthZ0Oo2shNA2z8KK8RwQtRxCBrTO0jWnV_VROE11XfcWetEl8hL75N6QvPEGp_Q=w1252-h525

Matplotlib

Matplotlib es una biblioteca conspirar  python  2D  que  produce  figuras de calidad la publicación en una variedad de formatos impresos y entornos interactivos a través de plataformas. Aprende más

W9Z0pUbthZ0Oo2shNA2z8KK8RwQtRxCBrTO0jWnV_VROE11XfcWetEl8hL75N6QvPEGp_Q=w1252-h525

Suscríbete a nuestro boletin