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TASAS DE INTERÉS

Nosotros te suministramos herramientas utiles para diferentes mercados

SWAPTIONS - F.BLACK

En esta herramienta mostramos como los swaptions pueden ser valorados usando la fórmula de black. Un swaption no es más que una opción para entrar en un swap en el futuro. En esta herramienta mostramos como se puede implementar esta valoración …

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CAPS Y FLOORS - F.BLACK

En esta herramienta se muestra como utilizar la fórmula de Black para calcular el precio de Caps y Floors sobre tasas de interés. Se muestra como estas opciones se pueden entender como un conjunto de caplets o floorlets y que su valor es la suma de este conjunto. Se adjunta un archivo …

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COMPONENTES PRINCIPALES

El análisis de componentes principales (ACP) es una técnica bastante utilizada en el trading de tasas de interés. Esta es una técnica de reducción de dimensionalidad. En esta herramienta explicamos en que consiste el ACP y explicamos su metodología de cálculo. Además vemos dos ejemplos …

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OPCIONES SOBRE BONOS - F.BLACK

La fórmula de Black se utiliza ampliamente en la valoración de opciones europeas sobre bonos. En esta herramienta describimos la fórmula cuando se utiliza para esta clase de activos y explicamos con detalle como calcular el precio forward de un bono. De la misma forma explicamos …

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INTERPOLACIÓN CURVA DE TASAS DE INTERÉS

El rendimiento hasta el vencimiento de un bono es una medida útil para efectos de comparación. Sin embargo hay otras medidas que contienen mucha más información  como por ejemplo las tasas cero cupón o las tasas forward a diferentes plazos. Normalmente los gobiernos no emiten …

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Complementos

Python

Python es un lenguaje de programación que te permite trabajar quicklyand integrar los sistemas con mayor eficacia. Aprende más

R

R es un entorno de software libre para computación y gráficos estadísticos. Se compila y ejecuta en una amplia variedad de plataformas UNIX, Windows y MacOS. Aprende más

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Scipy

SciPy (pronunciado “Sigh Pie”) es un ecosistema basado  en  Python   del software de código abierto para las matemáticas, la ciencia y la ingeniería. Aprende más

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Matplotlib

Matplotlib es una biblioteca conspirar  python  2D  que  produce  figuras de calidad la publicación en una variedad de formatos impresos y entornos interactivos a través de plataformas. Aprende más

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