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Herramientas
Para cada tipo de herramienta escribimos un breve artículo ,donde explicamos aspectos básicos del tema y de la misma forma listamos algunas referencias útiles para profundizar en el mismo. También adjuntamos archivos donde se ilustran como se realizan los cálculos para que los usuarios los puedan replicar. Muchas de nuestras herramientas estan construidas en Python, en R o en Excel. Python y R son programas de uso libre, y son herramientas muy potentes para realizar calculos matematicos y estadisticos. Muchas de las firmas de trading independientes estan usando estos programas actualmente debido a su versatilidad, y alta calidad. Si crees que la información de las herramientas te es útil te invitamos a hacer una pequeña donación para el mantenimiento del sitio.
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Algo-Trading
El filtro de Alexander
El filtro de Alexander es quizás una de las primeras reglas de trading que se publicaron en la literatura económica. El método consiste en mantenerse largo (corto) en una posición mientras el mercado no baje (suba) más que el mínimo (máximo) vigente multiplicado por un factor de 1 + X%. Este X% se conoce como el porcentaje de stop loss y es el parámetro que debe optimizarse para que la regla de trading sea exitosa. En el documento PDF adjunto puede encontrar el detalle del método y adicionalmente algunas variantes que lo hacen bastante exitoso.
Test de eficiencia – Prueba de Corridas
En el trading algorítmico es importante descubrir que tan eficiente es un mercado antes de empezar a operarlo. El Test de las corridas es una prueba sencilla que muestra la probabilidad de tener eventos de un mismo tipo en un mercado. En este caso los eventos son subidas o bajadas del activo. Si un activo sube o baja muchas veces consecutivas puede ser un indicio de ineficiencia del mercado y esta lógicamente se puede explotar.
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