Derivados de crédito

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Para cada tipo de herramienta escribimos un breve artículo ,donde explicamos aspectos básicos del tema y de la misma forma listamos algunas referencias útiles para profundizar en el mismo. También adjuntamos archivos donde se ilustran como se realizan los cálculos para que los usuarios los puedan replicar. Muchas de nuestras herramientas estan construidas en Python, en R o en Excel. Python y R son programas de uso libre, y son herramientas muy potentes para realizar calculos matematicos y estadisticos. Muchas de las firmas de trading independientes estan usando estos programas actualmente debido a su versatilidad, y alta calidad.  Si crees que la información de las herramientas te es útil te invitamos a hacer una pequeña donación para el mantenimiento del sitio.





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Derivados de crédito





Credit default swap

Los credit default swaps son una clase de derivados bastante utilizados para operar el riesgo de crédito de un emisor particular.  A partir de las cotizaciones de estos instrumentos se pueden obtener las probabilidades implícitas de default de estos emisores. Compartimos una herramienta que explica como calibrar estas probabilidades con la información del mercado.

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