Utiliza nuestras
Herramientas
Para cada tipo de herramienta escribimos un breve artículo ,donde explicamos aspectos básicos del tema y de la misma forma listamos algunas referencias útiles para profundizar en el mismo. También adjuntamos archivos donde se ilustran como se realizan los cálculos para que los usuarios los puedan replicar. Muchas de nuestras herramientas estan construidas en Python, en R o en Excel. Python y R son programas de uso libre, y son herramientas muy potentes para realizar calculos matematicos y estadisticos. Muchas de las firmas de trading independientes estan usando estos programas actualmente debido a su versatilidad, y alta calidad. Si crees que la información de las herramientas te es útil te invitamos a hacer una pequeña donación para el mantenimiento del sitio.
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Simulación montecarlo
Simulación Vacisek
Este proceso es del tipo reversión a la media y se clasifica como un proceso Orhnstein-Uhlenbeck. Oldrich Vacisek propuso el modelo en 1977 para describir la evolución de la tasa spot instantánea r(t). El modelo tiene una sola fuente de incertidumbre descrita por el proceso de Wiener dW(t) y por lo tanto se clasifica como un modelo de 1 factor. A continuación adjuntamos un documento en donde describimos el modelo y su implementación en EXCEL.
Simulación Salto-difusión
El modelo de Heston hace parte de la familia de modelos que usan volatilidad estocástica. El modelo es bastante popular entre los traders de opciones (sobre todo de opciones FX) debido a que ayuda a entender de manera intuitiva parámetros como la correlación entre el spot y la volatilidad y la volatilidad de la volatilidad. Este modelo hace uso de una fórmula semi-analítica (hay que realizar una integración numérica) para calcular el precio de una opción. Adjuntamos un documento explicativo y una implementación en Python para el precio de una CALL europea.
Simulación CIR
El proceso CIR (Cox-Ingersoll-Ross) es un proceso estocástico del tipo raíz cuadrada. Está clasificado como un modelo de tasa corta de un factor y permite mirar la evolución de la tasa de interés instantánea en un período de tiempo. El proceso se puede simular de manera exacta a partir…
Simulación MBG
El Movimiento Browniano Geométrico es quizás uno de los procesos estocásticos más utilizados en el campo de las finanzas. En esta herramienta explicamos como se puede hacer una simulación de Montercalo de este importante proceso. La herramienta está constrúida en Python y hace uso de las librerías Scipy yMatplotlib.
