«Any one anomaly may be random. However, if you have enough data you can tell that it is not»
En nuestro blog tenemos una sección dedicada a hablar de inversionistas famosos y exitosos. Este es el caso de Jim Simons. Jim es un matemático nacido en Estados Unidos y considerado por muchos como uno de los mejores inversionistas de toda la historia. Nació en 1938 y trabajó durante algunos años para el servicio secreto de su país (NSA) decifrando mensajes en temas relacionados con la guerra fría. A Jim lo despidieron de esta institución por unas declaraciones que hizo sobre la guerra de Vietman. Después de dicho suceso se fue a trabajar como profesor de matemáticas en la Universidad de Nueva York en Stony Brook. Más tarde durante su carrera dirigió este departamento. De hecho la empresa queda cerca a Stony Brook en Long Island y ha empleado muchos estudiantes de este campus.
Jim Simons fundó Reinassence Technologies en 1982 y este es considerado por muchos como el mejor Hedge Fund del mundo. Esto debido a sus retornos espectaculares. El fondo no está abierto a inversionistas en este momento y únicamente opera el dinero de sus empleados y dueños. En el pasado llegó a cobrar comisiones fijas del 5% y de éxito del 44%, que es bastante alto en una industria en la cual es estándar 2% fijo y 20% comisión de éxito.
Jim Simons atribuye el éxito de su fondo a la calidad de las personas que lo conforman. Principalmente contrata matemáticos, físicos o inclusive astrónomos. Adicionalmente dice que recopilan una cantidad impresionante de datos, que luego usan en modelos matemáticos sofisticados. Anecdóticamente menciona, que hace algunos años, cuando el uso de computadores era limitado, les tocaba ir a la Reserva Federal a recopilar información de las tasas de interés y otras variables macroeconómicas.
Jim Simons es uno de los pioneros del trading algorítmico y en cierto sentido del aprendizaje de máquinas aplicado a las inversiones. En nuestra sección de herramientas tenemos algunos ejemplos de reglas de trading sencillas que te pueden ayudar a entender estos conceptos.
Jim Simons dice que la clave para mantener una ventaja en los mercados es estar analizando constantemente las anomalías que ocurren. De esta forma Simons es capaz de obtener ganancias sistemáticamente. La anomalías tienden a desaparecer porque muchos otros inversionistas empiezan a identificarlas. Por eso es clave continuar analizando los datos y desarrollando nuevos modelos. Sólo de esta manera logran mantenerse a la vanguardia.
Les recomendamos ver el siguiente video de TED TALKS en donde le hacen una breve entrevista y pueden conocer un poco más diferentes facetas de este inversionista famoso. Hoy en día está dedicado a la filantropía y dona gran cantidad de dinera para el desarrollo de la ciencia.
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